Rakenteellisen muutoksen EGARCH-malli
Rakenteellisen muutoksen EGARCH yhdistää Nelsonin eksponentiaalisen GARCH-kehyksen ja sallii eksplisiittisesti yhden tai useamman rakenteellisen muutoksen volatiliteettiprosessissa. Antamalla log-varianssiyhtälön vakiotermin ja pysyvyysparametrien muuttua havaituilla muutospäivämäärillä malli välttää harhaanjohtavan pitkän muistin ja paisuneen pysyvyyden, joita standardi EGARCH kärsii, kun aineistossa on rekyymimuutoksia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ compare
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ compare
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →