Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malli
ARCH-malli, jonka Robert Engle esitteli vuonna 1982, kuvaa finanssi- ja makrotaloudellisten aikasarjojen ajassa muuttuvaa volatiliteettia. Se mallintaa päivän virheen ehdollista varianssia aiempien neliöityjen virheiden funktiona, selittäen miksi volatiilit jaksot kasaantuvat yhteen – ilmiö, joka tunnetaan volatiliteetin klusteroitumisena.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Lähteet
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)Ekonometria↔ compare
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →