Aika-vaihtuvien parametrien ARIMA-malli (TVP-ARIMA)
Aika-vaihtuvien parametrien ARIMA-malli laajentaa klassista ARIMA-kehystä sallimalla sen autoregressiivisten ja liikkuvan keskiarvon kertoimien kehittyä ajan myötä sen sijaan, että ne pysyisivät kiinteinä. Tilamuuttujamuotoon puettuna ja Kalman-suodattimella estimoituna se on suunniteltu taloudellisille ja rahoitusalan aikasarjoille, joiden dynaaminen rakenne muuttuu rakenteellisten murroskohtien, politiikkamuutosten tai regiimisiirtymien seurauksena.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- Kalman-suodinBayesilainen tilastotiede↔ vertaa
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →