Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)
EGARCH on epäsymmetrinen GARCH-variantti, jonka Nelson esitteli vuonna 1991. Se mallintaa vipuvaikutusta, jossa huonot uutiset nostavat volatiliteettia enemmän kuin samankokoiset hyvät uutiset. Se vangitsee rahoituksen tuottosarjojen negatiivisen shokin epäsymmetrian mallintamalla ehdollisen varianssin logaritmia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Lähteet
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Ekonometria↔ compare
- TBATSEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →