Dynaaminen paneelidata-malli
Dynaaminen paneelidata-malli laajentaa standardia paneeliregressiota sisällyttämällä yhden tai useamman selitettävän muuttujan viivästetyn arvon selittäjinä. Koska menneet tulokset ennustavat suoraan nykyisiä tuloksia, malli kuvaa pysyvyyttä ja sopeutumisdynamiikkaa – mutta se myös luo korrelaation riippuvan muuttujan viivästetyn arvon ja yksilöllisen kiinteän vaikutuksen välille, tehden OLS- ja standardeista kiinteiden vaikutusten estimaattoreista epäjohdonmukaisia. Arellano-Bondin ja Blundell-Bondin kehittämät GMM-pohjaiset lähestymistavat ratkaisevat tämän ongelman.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM -estimaattoriEkonometria↔ compare
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ compare
- Paneelin kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Paneelin satunnaisvaikutusmalliEkonometria↔ compare
- Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →