Globaali VAR
Globaali VAR (GVAR) on suuren mittakaavan makrotaloudellinen mallinnuskehys, joka yhdistää useita maita (tai alueita) kauppa- ja rahoituskanavien kautta, sallien yhdessä maassa tapahtuvien shokkien levitä globaalin järjestelmän läpi. Pesaran et al. (2004) esittelemä malli ratkaisee kansainvälisten VAR-mallien ulottuvuuden kirouksen estimoimalla maakohtaisia VAR-malleja ulkomaisiin muuttujiin ehdollistettuna ja ratkaisemalla sitten kaikkia maita yhdistävän järjestelmän. Tämä lähestymistapa on korvaamaton globaalien leviämisvaikutusten ja kansainvälisen politiikan koordinoinnin analysoinnissa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/global-var
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Paneeli VARXEkonometria↔ vertaa
- Kynnyspaneeli VAREkonometria↔ vertaa
- Aikasarjojen parametrien ja faktoreiden laajennettu VAR-malli (TVP-FAVAR)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →