Zivot-Andrews -yksikköjuuritesti yhdellä rakenteellisella muutoksella
Zivot-Andrews (ZA) -testi, jonka Eric Zivot ja Donald Andrews esittelivät vuonna 1992, on sekventiaalinen yksikköjuuritesti, joka sallii yhden rakenteellisen muutoksen tuntemattomana ajankohtana. Se laajentaa augmentoitua Dickey-Fuller -kehystä endogeenisesti valitsemalla muutoskohdan, joka tarjoaa vahvimman todisteen yksikköjuurihypoteesia vastaan, tehden siitä erityisen hyödyllisen makrotaloudellisille ja rahoitusalan aikasarjoille, joihin ovat saattaneet vaikuttaa tapahtumat, kuten politiikan muutokset, rahoituskriisit tai tarjontashokit.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/zivot-andrews-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuurestestiEkonometria↔ vertaa
- Lee-Strazicichin yksikköjuuritesti kahdella rakenteellisella murroksellaEkonometria↔ vertaa
- Lumsdaine-Papellin yksikköjuuritesti kahdella rakenteellisella murtumallaEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →