Fourier Granger -kausaatiotesti
Fourier Granger -kausaatiotesti laajentaa klassista Granger -kausaatiokehystä upottamalla matalataajuisia Fourier-termejä VAR-yhtälöön, mikä mahdollistaa kausaalisuhteen asteittaisen muuttumisen ajan myötä ilman, että tutkijan tarvitsee ennalta määrittää rakenteellisten murroskohtien lukumäärää tai sijaintia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+1 lisää
Lähteet
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-granger-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Fourier ADF -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier ARDL -rajatestiEkonometria↔ vertaa
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen katkon Granger-kausaliteettiEkonometria↔ vertaa
- Toda-Yamamoton kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →