Dumitrescu-Hurlin paneeli-Granger-kausaatiotesti
Dumitrescu-Hurlin (DH) -testi, jonka Elena-Ivona Dumitrescu ja Christophe Hurlin esittelivät vuoden 2012 Economic Modelling -artikkelissaan, testaa Granger-ei-kausaatiota heterogeenisissä paneeliaineistoissa. Toisin kuin tavalliset paneelikausaatiomenetelmät, se sallii kunkin poikkileikkausyksikön oman erilaisen kausaalisen suhteen, mikä tekee siitä sopivan makropaneeleille, jotka koostuvat maista, yrityksistä tai alueista, joissa homogeenisuutta ei voida olettaa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Kónya Bootstrap Panel Granger CausalityEkonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →