Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressio
Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä on kaksivaiheinen instrumenttimuuttujien estimaattori, joka käsittelee endogeenisuutta, tilannetta, jossa selittäjä on korreloitunut virhetermin kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa endogeeninen selittäjä ennustetaan instrumenttimuuttujien avulla, ja toisessa vaiheessa rakenteellinen yhtälö estimoidaan käyttämällä näitä ennusteita. Se on keskeinen työkalu soveltavassa ekonometriassa, ja se on kehitetty oppikirjakäsittelyissä, kuten Angrist ja Pischke (2009).
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+13 lisää
Lähteet
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/two-stage-least-squares
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Momenttimenetelmän yleistys (GMM) estimointiEkonometria↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ vertaa
- Tobit-sensuroitu regressiomalliEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →