Ekonometrika
409 metode.
Econometrics / time series 251
Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Estimator GMM Arellano-BondModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Model Autoregresif (AR)Uji Akar Unit ADF BayesianModel Autoregresif (AR) BayesianModel ARCH BayesianUji Batas ARDL BayesianModel ARIMA BayesianModel ARMA BayesianBayesian DCC-GARCHGMM Perbedaan BayesianModel Data Panel Dinamis BayesianModel EGARCH BayesianModel Efek Tetap BayesianModel GARCH BayesianKausalitas Granger BayesianUji Hausman BayesianModel Rata-rata Bergerak (MA) BayesianNARDL Bayesian: ARDL Nonlinear dengan Estimasi BayesianBayesian OLSAnalisis Data Panel BayesianUji Akar Unit Bayesian Phillips-PerronRegresi Kuantil-pada-Kuantil BayesianModel Efek Acak BayesianModel SARIMA BayesianModel VAR Struktural Bayesian (B-SVAR)GMM Sistem BayesianTGARCH Bayesian (Threshold GARCH dengan Estimasi Bayesian)Uji Kausalitas Toda-Yamamoto BayesianModel Vektor Autoregresi Bayesian (BVAR)Model Koreksi Kesalahan Vektor Bayesian (Bayesian VECM)Kuadrat Terkecil Tertimbang Bayesian (Bayesian WLS)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Model Data Panel DinamisModel EGARCH (Exponential GARCH)Uji Kointegrasi Engle-GrangerModel Efek TetapUji Akar Unit Fourier ADFModel AR FourierModel ARCH FourierUji Batas ARDL FourierGMM Fourier Arellano-BondModel ARIMA FourierModel ARMA FourierModel DCC-GARCH FourierModel Data Panel Dinamis FourierFourier EGARCH: Pemodelan Volatilitas dengan Perubahan Struktural yang MulusUji Kointegrasi Fourier Engle-GrangerModel Efek Tetap FourierModel GARCH FourierGLS Fourier (Generalized Least Squares Fourier)Uji Kausalitas Granger FourierUji Hausman FourierUji Kointegrasi Johansen FourierUji KPSS Fourier untuk Stasioneritas dengan Perubahan Struktural yang MulusModel Rata-rata Bergerak Fourier (Fourier MA)ARDL Nonlinier Fourier (Fourier NARDL)OLS Fourier (Ordinary Least Squares yang Diperluas dengan Fourier)Analisis Data Panel FourierUji Akar Unit Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Regresi Kuantil-pada-Kuantil FourierModel Efek Acak FourierModel Fourier SARIMAModel Otororegresi Struktural Fourier (Fourier SVAR)GMM Sistem FourierModel TGARCH FourierUji Kausalitas Fourier Toda-YamamotoModel VAR FourierModel Koreksi Kesalahan Vektor Fourier (Fourier VECM)WLS Fourier (Kuadrat Terkecil Tertimbang Fourier Fleksibel)Uji Akar Unit Fourier Zivot-AndrewsUji Kausalitas GrangerModel Rata-rata Bergerak (MA)Uji Akar Unit ADF Nonlinear (Uji KSS)Model Autoregresif Nonlinier (NAR)Model ARCH Nonlinier (NARCH)Model ARDL Nonlinier (NARDL)Uji Batas ARDL Nonlinear (NARDL)GMM Arellano-Bond Nonlinier untuk Data Panel DinamisModel ARIMA NonlinearModel ARMA Nonlinear (NARMA)Model DCC-GARCH Nonlinier (Korelasi Bersyarat Dinamis Asimetris)GMM Perbedaan NonlinearModel Data Panel Dinamis NonlinearModel EGARCH NonlinearKointegrasi Engle-Granger NonlinierModel Efek Tetap NonlinearModel GARCH NonlinearKuadrat Terkecil Umum Nonlinier (NGLS)Uji Kausalitas Granger NonlinearUji Spesifikasi Hausman NonlinearUji Kointegrasi Johansen NonlinearUji KPSS NonlinearModel Rata-rata Bergerak Nonlinear (NMA)Model Autoregresif Lag Terdistribusi Nonlinier (NARDL)OLS Nonlinear (Nonlinear Least Squares)Analisis Data Panel NonlinierUji Akar Satuan PP NonlinierModel Efek Acak NonlinearModel SARIMA NonlinearModel Otororegresi Struktural Nonlinear (NL-SVAR)GMM Sistem NonlinearModel TGARCH NonlinearUji Kausalitas Nonlinear Toda-YamamotoModel VAR NonlinierModel Koreksi Kesalahan Vektor Nonlinear (VECM Nonlinear)Kuadrat Terkecil Tertimbang Nonlinier (NWLS)Uji Akar Satuan Nonlinear Zivot-AndrewsUji Akar Unit Panel ADFModel Otonoregresif Panel (Panel AR)Uji Batas ARDL PanelEstimator GMM Panel Arellano-BondModel Panel ARIMAModel Panel ARMAAnalisis Data PanelModel Panel DCC-GARCHModel data panel dinamisPanel EGARCHUji Kointegrasi Panel Engle-GrangerModel Efek Tetap PanelModel Panel GARCHGeneralized Least Squares Panel (Panel GLS)Uji Kausalitas Granger PanelUji Spesifikasi Hausman PanelUji Kointegrasi Panel JohansenUji KPSS Panel (Uji Stasioneritas Panel Hadri)Model Autoregresif Terdistribusi Lag Nonlinier Panel (Panel NARDL)Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Uji Akar Unit Panel Phillips-PerronRegresi Kuantil-pada-Kuantil PanelModel Efek Acak PanelModel Panel SARIMAModel Regresi Vektor Autoregresif Struktural Panel (Panel SVAR)Estimator Sistem GMM Panel (Estimator Blundell-Bond)Panel TGARCH (Threshold GARCH untuk Data Panel)Uji Kausalitas Toda-Yamamoto PanelModel Koreksi Kesalahan Vektor Panel (Panel VECM)Uji Akar Satuan Perubahan Struktural Panel Zivot-AndrewsUji Akar Satuan Phillips-PerronRegresi Quantile-on-Quantile (QQ)Uji Akar Unit Robust Augmented Dickey-FullerModel Autoregresif RobustModel ARCH KuatUji Batas ARDL Robust untuk KointegrasiEstimator GMM Arellano-Bond yang RobustModel ARIMA RobustModel ARMA yang KuatModel Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMModel Data Panel Dinamis RobustModel EGARCH yang Kuat (Robust EGARCH)Uji Kointegrasi Engle-Granger yang RobustModel Efek Tetap RobustModel GARCH RobustGeneralized Least Squares (GLS) Robust (Robust GLS)Uji Kausalitas Granger yang RobustUji Kointegrasi Johansen yang RobustUji KPSS Robust untuk StasioneritasModel Rata-rata Bergerak (MA) RobustModel Autoregresif Terdistribusi Lag Nonlinier Robust (Robust NARDL)OLS Robust (OLS dengan Galat Standar Robust)Analisis Data Panel RobustUji Akar Unit Phillips-Perron (PP) yang RobustRegresi Robust Quantile-on-Quantile (RQQR)Model Efek Acak RobustModel SARIMA RobustModel Vektor Autoregresi Struktural Robust (Robust SVAR)Robust System GMMRobust TGARCHModel Vektor Autoregresi Robust (Robust VAR)Model Koreksi Galat Vektor (Robust VECM) yang KuatWeighted Least Squares (Robust WLS) yang KuatUji Robust Zivot-AndrewsModel SARIMAUji Akar Unit Breaks Struktural ADFModel AR Putus StrukturalModel ARCH Lintas StrukturalUji Batas ARDL Pecahan StrukturalModel ARIMA Patahan StrukturalModel DCC-GARCH dengan Pergeseran StrukturalPerbedaan GMM Struktural yang Melibatkan Titik PatahModel Data Panel Dinamis Pecahan StrukturalModel EGARCH Perubahan StrukturalUji Kointegrasi Engle-Granger Perubahan StrukturalModel Efek Tetap Keruntuhan StrukturalGLS Pemecahan StrukturalKausalitas Granger Pergeseran StrukturalUji Hausman Perubahan StrukturalUji Kointegrasi Johansen dengan Perubahan StrukturalUji KPSS Perubahan StrukturalModel MA Struktural BreakNARDL Patahan StrukturalOLS Pemutusan StrukturalAnalisis Data Panel Lintas StrukturalUji Akar Satuan Phillips-Perron Perubahan StrukturalRegresi Kuantil-atas-Kuantil Patahan StrukturalModel Efek Acak Perubahan StrukturalModel SARIMA Pemecahan StrukturalModel SVAR Patahan StrukturalStructural Break System GMMTGARCH Struktural (Threshold GARCH dengan Perubahan Struktural)Uji Kausalitas Toda-Yamamoto dengan Patahan StrukturalModel VAR Perubahan StrukturalModel Koreksi Kesalahan Vektor dengan Titik Patah Struktural (SB-VECM)WLS Putus Struktur (Weighted Least Squares dengan Koreksi Putus Struktur)Uji Akar Unit Zivot-Andrews dengan Patahan StrukturalStructural Vector Autoregression (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Uji Akar Unit ADF dengan Parameter Bervariasi WaktuModel Autoregresif Parameter Berubah Seiring Waktu (TVP-AR)Model ARCH Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-ARCH)Uji Batas ARDL Parameter Variabel WaktuParameter Arellano-Bond GMM Berubah WaktuModel ARIMA Parameter Bervariasi Waktu (TVP-ARIMA)Time-varying parameter ARMA modelModel TVP-DCC-GARCH (Time-Varying Parameter DCC-GARCH)Parameter-Varying Difference GMMModel Data Panel Dinamis Parameter Berubah Seiring WaktuModel EGARCH Parameter Waktu-Berubah (TVP-EGARCH)Kointegrasi Engle-Granger Parameter Variabel WaktuModel Efek Tetap Parameter Bervariasi WaktuModel GARCH Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-GARCH)GLS Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-GLS)Kausalitas Granger Parameter Waktu-BervariasiUji Hausman Parameter Berubah WaktuKointegrasi Johansen Parameter Waktu-BervariasiUji KPSS Parameter Berubah WaktuModel Rata-rata Bergerak Parameter Berubah WaktuNARDL Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-NARDL)OLS Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-OLS)Analisis Data Panel Parameter Berubah WaktuUji Akar Unit Phillips-Perron Parameter Waktu-BervariasiRegresi Quantile-on-Quantile Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-QQ)Model Efek Acak Parameter Bervariasi WaktuModel SARIMA Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-SARIMA)Model SVAR Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-SVAR)GMM Sistem Parameter Bervariasi WaktuModel TGARCH Parameter Bervariasi Waktu (TVP-TGARCH)Kausalitas Toda-Yamamoto Parameter Berubah Seiring WaktuModel Vektor Autoregresif Parameter Bervariasi Waktu (TVP-VAR)Vector Error Correction Model Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-VECM)WLS Parameter Waktu-Bervariasi (TVP-WLS)Uji Akar Unit Parameter Berubah Waktu Zivot-AndrewsUji Kausalitas Toda-YamamotoAutoregresi Vektor (VAR)Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Uji Zivot-Andrews Structural Break Test
Regression-model 71
Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)Uji ARCH-LM untuk Pengelompokan VolatilitasUji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)ARFIMA: Model ARMA Terintegrasi PecahanModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)Estimator Grup Rata-rata yang Diperluas (AMG)Autoregresi Vektor Bayesian (BVAR)Uji LM Breusch-Godfrey untuk Korelasi SerialUji Breusch-Pagan untuk HeteroskedastisitasEstimator Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)CGE ModelUji Chow untuk Perubahan StrukturalUji Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Prediksi Konformasi untuk Peramalan Deret WaktuMetode Croston untuk Permintaan IntermitenPerbedaan-dalam-Perbedaan (Diff-in-Diff)Model Keseimbangan Umum Stokastik Dinamis (DSGE)Uji Durbin-Watson untuk AutokorelasiEstimator Ordinary Least Squares Dinamis (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Perataan Eksponensial Kesalahan, Tren, MusimanPenghalusan Eksponensial Sederhana dan Ganda (SES / Holt)Autoregresi Vektor yang Diperkaya Faktor (FAVAR)Model Efek Tetap PanelEstimator OLS yang Dimodifikasi Sepenuhnya (FMOLS)Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Model GARCH (Peramalan Volatilitas)GJR-GARCH (GARCH Asimetris)Estimasi Metode Momen Umum (GMM)Uji Kausalitas GrangerUji Spesifikasi Hausman (FE vs RE)Model Seleksi Sampel Heckman (Heckit / Tobit Tipe II)Penghalusan Eksponensial Tiga Kali Lipat Holt-WintersUji Stasioneritas KPSSModel Peralihan Rezim Markov (MS-AR / MS-VAR)Regresi Logistik MultinomialModel Otororegresif Lag Terdistribusi Nonlinear (NARDL)Regresi Binomial NegatifRegresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Regresi Logistik Berurutan (Logit/Probit Berurutan)Uji Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Model Efek Tetap Data PanelVector Autoregresi Panel (Panel VAR)Uji Akar-Unit Phillips-Perron (PP)Regresi Poisson dan Binomial NegatifModel Regresi ProbitProphetRegresi KuantilUji Ramsey RESET untuk Bentuk FungsionalModel Efek Acak Data PanelModel Efek Acak (Random Effects Model)Desain Regresi Diskontinuitas (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXRegresi yang Tampak Tidak Terkait (SUR)Regresi Spasial (Model Lag Spasial dan Error Spasial)Model Autoregresif Transisi Halus (STAR)Model Ruang Keadaan (Kalman Filter)Analisis Frontier Stokastik (SFA)Model Deret Waktu Struktural (Model Struktural Dasar)GMM Sistem (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSMetode ThetaThree-Stage Least Squares (3SLS)VAR Ambang Batas dan VAR Transisi Halus (TVAR / STVAR)Regresi Ambang BatasModel Regresi Tobit Tersensor (Censored Regression Model)Model Autoregresi Vektor (VAR)Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Uji White untuk Heteroskedastisitas