Model VAR Fourier
Model VAR Fourier memperluas Vector Autoregression standar dengan mengganti suku deterministik tetap dengan komponen trigonometri Fourier, memungkinkan intersep (dan secara opsional tren) bergeser secara bertahap dan mulus dari waktu ke waktu. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menentukan terlebih dahulu jumlah, waktu, atau bentuk jeda struktural dalam sistem deret waktu multivariat.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Batas ARDL FourierEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Granger FourierEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Fourier (Fourier VECM)Ekonometrika↔ compare
- Model VAR Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)Ekonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →