Uji Quandt-Andrews untuk Perubahan Struktural yang Tidak Diketahui
Uji Quandt-Andrews, yang diformalkan oleh Andrews (1993), mendeteksi perubahan struktural dalam parameter regresi ketika tanggal perubahan tidak diketahui sebelumnya. Uji ini menyapu semua tanggal perubahan kandidat dalam interior sampel yang dipangkas, menghitung statistik Wald (atau LM/LR) pada setiap kandidat, dan melaporkan supremum dari statistik tersebut. Ekonom terapan dan analis deret waktu menggunakannya untuk menguji apakah koefisien tetap stabil di seluruh jendela estimasi penuh tanpa perlu menentukan kapan perubahan terjadi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Bai-Perron Berganda untuk Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji Chow untuk Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Uji CUSUM: Mendeteksi Ketidakstabilan Parameter dalam Model RegresiEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →