Autoregresi Vektor Bayesian (BVAR)
VAR Bayesian menambahkan distribusi prior Minnesota atau lainnya ke model autoregresi vektor untuk mengendalikan parametrisasi berlebih. Diperkenalkan oleh Litterman (1986) dan diperluas ke dimensi tinggi oleh Bańbura, Giannone, dan Reichlin (2010), model ini mengungguli VAR klasik pada data deret pendek dan peramalan makroekonomi berdimensi tinggi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregresi Vektor yang Diperkaya Faktor (FAVAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Peralihan Rezim Markov (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- VAR Ambang Batas dan VAR Transisi Halus (TVAR / STVAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →