Estimator GMM Arellano-Bond yang Robust
Estimator GMM Robust Arellano-Bond menerapkan pendekatan GMM beda pertama Arellano-Bond pada data panel dinamis sambil menghitung galat baku yang konsisten terhadap heteroskedastisitas dan autokorelasi (robust). Kombinasi ini menangani bias Nickell dari variabel dependen yang tertinggal dan secara bersamaan menghasilkan inferensi yang andal ketika varians galat berbeda antar unit atau periode.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator GMM Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Model Data Panel DinamisEkonometrika↔ compare
- Estimator GMM Panel Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap PanelEkonometrika↔ compare
- Estimator Sistem GMM Panel (Estimator Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →