Filter Lolos-Banda Baxter-King
Filter lolos-banda (BK) Baxter-King, diperkenalkan oleh Marianne Baxter dan Robert King pada tahun 1999, adalah filter rata-rata bergerak linier simetris yang dirancang untuk mengisolasi fluktuasi siklikal dalam deret waktu makroekonomi yang berada dalam rentang periodisitas tertentu. Filter ini menghilangkan tren frekuensi sangat rendah dan derau frekuensi sangat tinggi, hanya mempertahankan komponen siklus bisnis—biasanya osilasi dengan periode enam hingga tiga puluh dua kuartal untuk data kuartalan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Transformasi Fourier dan Analisis Spektral (FFT)Pemrosesan Sinyal↔ compare
- Filter Hodrick-Prescott: Dekomposisi Tren-Siklus untuk Deret Waktu MakroekonomiEkonometrika↔ compare
- Dekomposisi STL: Dekomposisi Tren-Musiman menggunakan LoessEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →