Uji Kointegrasi Panel Engle-Granger
Uji kointegrasi Panel Engle-Granger memperluas prosedur klasik dua langkah Engle-Granger ke data panel, memungkinkan peneliti mendeteksi hubungan ekuilibrium jangka panjang di antara variabel-variabel terintegrasi di berbagai unit lintas sektoral secara bersamaan. Pedroni (1999) mengembangkan statistik panel yang menggabungkan informasi di berbagai unit sambil mengizinkan dinamika jangka pendek yang heterogen serta intersep dan tren spesifik individu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kointegrasi Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Panel ADFEkonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL PanelEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Panel JohansenEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Panel (Panel VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →