Model Autoregresif Transisi Halus (STAR)
Model Autoregresif Transisi Halus (STAR) adalah model deret waktu nonlinier, yang dikembangkan dalam kerangka Teräsvirta tahun 1994, yang memungkinkan dinamika bergerak mulus alih-alih tiba-tiba di antara dua rezim. Varian logistik (LSTAR) menangkap siklus bisnis asimetris dan varian eksponensial (ESTAR) menangkap deviasi paritas daya beli.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Model ARMA Terintegrasi PecahanEkonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Vector Autoregresi Panel (Panel VAR)Ekonometrika↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →