ScholarGate
Asisten
Regression modelEconometrics / time series

Uji Akar Unit Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)

Uji akar unit Fourier PP memperluas uji Phillips-Perron klasik dengan menyematkan suku-suku Fourier frekuensi rendah dalam komponen deterministik, memungkinkan uji ini untuk memperhitungkan sejumlah perubahan struktural yang mulus dan bertahap dalam level atau tren tanpa menentukan terlebih dahulu waktu atau bentuknya.

Terapkan dengan EconMindSegeraVideoSegeraDownload slides

Baca metode selengkapnya

Khusus anggota

Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.

Masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Cara menyitasi halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier PP unit root test (Fourier Phillips-Perron Unit Root Test). Diakses 2026-06-15 dari https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-pp-unit-root-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026