Model ARMA Fourier
Model ARMA Fourier memperkaya kerangka kerja Autoregressive Moving Average klasik dengan suku-suku Fourier frekuensi rendah (sinus dan kosinus) untuk menangkap pergeseran halus dan bertahap dalam rata-rata atau tren dari sebuah deret waktu. Berbeda dengan pendekatan variabel dummy, model ini tidak memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang kapan perubahan struktural terjadi, melainkan memperkirakan perubahan dengan fungsi trigonometri yang fleksibel.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL FourierEkonometrika↔ compare
- Model VAR FourierEkonometrika↔ compare
- Model ARMA Nonlinear (NARMA)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →