Kumpulan Kepercayaan Model (MCS)

Kumpulan Kepercayaan Model (MCS) adalah prosedur pengujian hipotesis sekuensial yang diperkenalkan oleh Hansen, Lunde, dan Nason (2011) yang mengidentifikasi koleksi terkecil dari model peramalan atau prediktif yang secara statistik tidak dapat dibedakan dari model berkinerja terbaik pada tingkat kepercayaan tertentu. Alih-alih memilih satu pemenang, MCS mengembalikan sekumpulan model superior, menjadikannya sangat berharga dalam perbandingan peramalan ekonometrika di mana model terbaik yang sebenarnya tidak diketahui.