Uji Kointegrasi Maki
Uji kointegrasi Maki memperluas pengujian kointegrasi untuk memungkinkan sejumlah tak diketahui dari pergeseran struktural yang ditentukan secara endogen dalam hubungan kointegrasi. Diperkenalkan oleh Maki (2012), uji ini dibangun di atas Gregory dan Hansen (1996), memungkinkan deteksi kointegrasi bahkan ketika hubungan bergeser karena perubahan kebijakan, reformasi institusional, atau pergeseran rezim fundamental. Hal ini penting untuk pekerjaan deret waktu terapan di mana perubahan struktural umum terjadi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Lintas-SeksiEkonometrika↔ compare
- Panel DF-GLSEkonometrika↔ compare
- Panel KSSEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →