Uji Batas ARDL (Uji Batas Pesaran)
Uji batas ARDL adalah metode autoregressive distributed lag yang menguji hubungan kointegrasi (tingkat jangka panjang) antara deret waktu, diperkenalkan oleh Pesaran, Shin dan Smith pada tahun 2001. Berbeda dengan prosedur Johansen, uji ini tetap valid baik variabelnya I(0), I(1) atau campuran keduanya, dan lebih andal daripada Johansen dalam sampel kecil yang terdiri dari sekitar 30 hingga 80 observasi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Sumber
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kointegrasi Johansen dan Model Koreksi Kesalahan VektorKeuangan↔ compare
- Model Otororegresif Lag Terdistribusi Nonlinear (NARDL)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →