Structural Vector Autoregression (SVAR)

Structural Vector Autoregression (SVAR) adalah model deret waktu multivariat, yang dikembangkan oleh Christopher Sims (1980), yang memperluas VAR bentuk tereduksi dengan memaksakan batasan identifikasi yang dimotivasi secara ekonomi pada hubungan kontemporer antar variabel. SVAR memungkinkan peneliti untuk mengisolasi guncangan struktural ortogonal dan melacak efek dinamis kausalnya melalui fungsi respons impuls dan dekomposisi varians kesalahan prakiraan, menjadikannya landasan makroekonomi empiris modern.