Uji Kausalitas dalam Varians
Uji kausalitas-dalam-varians mendeteksi apakah guncangan pada satu variabel menyebabkan perubahan dalam varians kondisional (volatilitas) variabel lain, berbeda dari kausalitas tingkat rata-rata. Diperkenalkan oleh Cheung dan Ng (1996), uji ini mengidentifikasi limpahan volatilitas dan efek penularan—penting untuk manajemen risiko dan pemahaman ketergantungan pasar keuangan. Pendekatan ini telah menjadi standar dalam mempelajari transmisi guncangan lintas kelas aset dan geografi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GARCH KomponenEkonometrika↔ compare
- DCC-MIDASEkonometrika↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →