Model Rata-rata Bergerak (MA)
Model Rata-rata Bergerak (Moving Average) berorde q — ditulis MA(q) — mengekspresikan nilai saat ini dari suatu deret waktu sebagai kombinasi linear dari guncangan acak (inovasi) saat ini dan masa lalu. Berbeda dengan model AR yang menggunakan nilai-nilai tertinggal dari deret itu sendiri, model MA menggunakan suku galat tertinggal, sehingga cocok untuk menangkap gangguan berumur pendek yang hilang dalam q periode.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresif (AR)Ekonometrika↔ compare
- Model SARIMAEkonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →