Model AR Putus Struktural

Model AR putus struktural memperluas kerangka autoregresif standar dengan mengizinkan koefisien intersepsi dan autoregresif bergeser pada satu atau lebih tanggal putus yang tidak diketahui. Setiap rezim di antara titik-titik putus yang berurutan diatur oleh parameter AR-nya sendiri, menangkap perubahan mendadak dalam dinamika deret waktu yang disebabkan oleh krisis, pergeseran kebijakan, atau guncangan lainnya.