Model ARCH Kuat
Model ARCH Kuat (Robust ARCH) memperluas kerangka kerja klasik Autoregressive Conditional Heteroscedasticity dengan mengganti estimator maksimum-likelihood standar dengan alternatif yang kuat (robust) yang mengecilkan atau menghilangkan pengaruh pencilan (outlier). Hal ini membuat estimasi volatilitas tahan terhadap observasi ekstrem yang sering kali mengkontaminasi deret waktu keuangan dan makroekonomi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrika↔ compare
- Regresi RobustStatistika↔ compare
- Model Volatilitas Stokastik (Heston)Keuangan↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →