Model DCC-GARCH Fourier
Model DCC-GARCH Fourier memperluas kerangka kerja GARCH Korelasi Dinamis Bersyarat (DCC) Engle dengan menyematkan suku-suku trigonometri Fourier dalam persamaan rata-rata bersyarat atau varians. Hal ini memungkinkan model untuk memperkirakan pergeseran struktural yang mulus dan bertahap dalam dinamika volatilitas dan korelasi antar-aset tanpa memerlukan pengetahuan tentang jumlah atau waktu titik patahan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH FourierEkonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →