Model Rata-rata Bergerak Nonlinear (NMA)
Model Rata-rata Bergerak Nonlinear (NMA) memperluas model MA linear klasik dengan mengizinkan observasi saat ini bergantung pada inovasi masa lalu melalui fungsi nonlinear alih-alih penjumlahan berbobot sederhana. Model ini digunakan dalam analisis deret waktu ketika guncangan kesalahan (error shocks) bertransmisi ke hasil dalam mode asimetris atau bergantung pada keadaan (state-dependent).
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresif Nonlinier (NAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresif Transisi Halus (STAR)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →