Uji Kointegrasi Johansen dengan Perubahan Struktural
Uji kointegrasi Johansen dengan perubahan struktural memperluas prosedur maksimum-kemungkinan (maximum-likelihood) Johansen standar ke dalam pengaturan di mana deret waktu multivariat menunjukkan pergeseran level atau perubahan tren. Dengan memasukkan variabel dummy atau regressor pergeseran ke dalam VECM, uji ini menentukan peringkat kointegrasi tanpa mengacaukan hubungan jangka panjang yang asli dengan perubahan rezim.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Uji Batas ARDL Pecahan StrukturalEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Kointegrasi Engle-Granger Perubahan StrukturalEkonometrika↔ bandingkan
- Model Koreksi Kesalahan Vektor dengan Titik Patah Struktural (SB-VECM)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ bandingkan
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →