Model Autoregresif Nonlinier (NAR)
Model AR Nonlinier memperluas kerangka autoregresif klasik dengan mengizinkan pemetaan dari nilai-nilai lampau ke nilai saat ini mengikuti fungsi nonlinier arbitrer atau berganti rezim. Keluarga utama meliputi AR Ambang Batas yang Membangkitkan Diri Sendiri (SETAR), AR Transisi Halus (STAR), dan AR jaringan saraf, yang masing-masing menangkap bentuk asimetri, pergeseran rezim, atau dinamika nonlinier halus yang berbeda dalam deret waktu univariat.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresif (AR)Ekonometrika↔ compare
- Model ARDL Nonlinier (NARDL)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Nonlinear (VECM Nonlinear)Ekonometrika↔ compare
- Model AR Putus StrukturalEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →