BEKK-GARCH: Pemodelan Volatilitas Kondisional Multivariat
BEKK-GARCH, yang diusulkan oleh Engle dan Kroner (1995), adalah spesifikasi GARCH multivariat yang memodelkan matriks kovarians kondisional yang berubah terhadap waktu dari suatu sistem deret pengembalian finansial. Dinamai dari Baba, Engle, Kraft, dan Kroner, ini adalah kerangka kerja dominan untuk mengukur limpahan volatilitas dan korelasi dinamis di berbagai aset atau pasar secara bersamaan, yang diadopsi secara luas oleh ekonom finansial dan manajer risiko sejak pertengahan 1990-an.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Korelasi Kondisional Dinamis)Keuangan↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →