Estimator GMM Arellano-Bond
Estimator GMM Arellano-Bond adalah pendekatan standar untuk model data panel dinamis di mana variabel dependen yang tertinggal muncul sebagai regressor. Dengan melakukan perbedaan pertama untuk menghilangkan efek tetap dan menggunakan lag yang lebih dalam sebagai instrumen, estimator ini menghasilkan estimasi yang konsisten bahkan ketika error berkorelasi serial dan regressor bersifat endogen.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Model Data Panel DinamisEkonometrika↔ compare
- Model Efek TetapEkonometrika↔ compare
- Metode Variabel Instrumental (IV) untuk Inferensi KausalEkonomi Kesehatan↔ compare
- Estimator Sistem GMM Panel (Estimator Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →