Estimasi Metode Momen Umum (GMM)
Metode Momen Umum adalah estimator ekonometrik serbaguna yang memulihkan parameter dari kondisi momen populasi, diperkenalkan oleh Lars Peter Hansen pada tahun 1982. Metode ini banyak digunakan untuk estimasi variabel instrumental, model data panel dinamis (estimator Arellano-Bond), dan aplikasi deret waktu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)Ekonometrika↔ compare
- Metode Variabel Instrumental (IV) untuk Inferensi KausalEkonomi Kesehatan↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- Model Regresi Tobit Tersensor (Censored Regression Model)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →