Structural Break System GMM
Structural Break System GMM memperluas estimator System GMM Blundell-Bond untuk data panel dinamis dengan secara eksplisit memperhitungkan pergeseran struktural — perubahan rezim yang tiba-tiba pada kemiringan, intersep, atau dinamika — yang, jika diabaikan, akan membiaskan estimasi koefisien dan membatalkan kondisi momen yang mendasari inferensi GMM standar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/structural-break-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimator GMM Arellano-BondEkonometrika↔ compare
- Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Model Data Panel DinamisEkonometrika↔ compare
- Estimator Sistem GMM Panel (Estimator Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Perbedaan GMM Struktural yang Melibatkan Titik PatahEkonometrika↔ compare
- GMM Sistem (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →