Uji Kointegrasi Gregory-Hansen dengan Pergeseran Rezim
Uji Gregory-Hansen, diperkenalkan oleh Allan Gregory dan Bruce Hansen pada tahun 1996, memperluas kerangka kointegrasi Engle-Granger standar untuk memungkinkan satu pergeseran struktural yang tidak diketahui dalam hubungan kointegrasi. Uji ini dirancang untuk peneliti yang menduga bahwa keseimbangan jangka panjang antar variabel terintegrasi mungkin telah bergeser pada suatu titik selama periode sampel, dan yang ingin menguji kointegrasi tanpa mengasumsikan tanggal pergeseran.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Hatemi-J dengan Dua Pergeseran RezimEkonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Zivot-Andrews dengan Satu Patahan StrukturalEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →