Model VAR Nonlinier
Model VAR Nonlinier (NLVAR) memperluas model autoregresi vektor standar dengan memungkinkan hubungan dinamis di antara beberapa deret waktu untuk beralih atau berubah secara mulus tergantung pada variabel ambang yang diamati, keadaan rezim laten, atau fungsi transisi mulus. Model ini digunakan ketika sistem ekonomi menunjukkan respons asimetris, pergeseran rezim, atau dinamika yang bergantung pada keadaan yang tidak dapat ditangkap oleh VAR linier.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARDL Nonlinier (NARDL)Ekonometrika↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)Ekonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →