Uji Kointegrasi Johansen Fourier
Uji kointegrasi Johansen Fourier memperluas uji jejak dan nilai eigen maksimum Johansen klasik dengan menyematkan suku-suku Fourier frekuensi rendah dalam komponen deterministik VECM. Hal ini memungkinkan uji tetap valid ketika hubungan kointegrasi mengalami pergeseran rezim yang bertahap dan mulus yang tidak dapat diakomodasi oleh nilai kritis Johansen standar.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kointegrasi Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Unit Fourier ADFEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Fourier Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Johansen dengan Perubahan StrukturalEkonometrika↔ compare
- Model Koreksi Galat Vektor (VECM)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →