Model TGARCH Nonlinear
Model Nonlinear TGARCH (Threshold GARCH) memperluas kerangka GARCH standar dengan memungkinkan guncangan positif dan negatif dengan besaran yang sama memberikan efek yang berbeda pada volatilitas di masa depan. Model ini memodelkan volatilitas kondisional dalam bentuk nilai absolut residual yang tertinggal yang dibagi oleh ambang batas tanda, menangkap efek daya ungkit (leverage effect) yang terdokumentasi dengan baik dalam deret pengembalian finansial.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatilitas)Ekonometrika↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →