Model Peralihan Rezim Markov (MS-AR / MS-VAR)
Model peralihan rezim Markov memungkinkan parameter dari deret waktu berubah secara probabilistik di berbagai rezim tersembunyi yang diatur oleh rantai Markov. Diperkenalkan oleh Hamilton (1989) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kim dan Nelson (1999), model ini secara otomatis mendeteksi fase siklus bisnis seperti ekspansi dan kontraksi.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrika↔ compare
- Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Regresi Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Least Squares - OLS)Ekonometrika↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →