Uji Batas ARDL Panel
Uji Batas ARDL Panel memperluas prosedur pengujian batas Pesaran, Shin, dan Smith (2001) ke data panel, memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan kointegrasi jangka panjang antar variabel tanpa mengharuskan semua deret terintegrasi pada urutan yang sama. Uji ini banyak digunakan dalam studi makro-panel di mana variabel dapat berupa I(0), I(1), atau campuran keduanya.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/panel-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARDL Nonlinier (NARDL)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Panel Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Kausalitas Granger PanelEkonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Panel JohansenEkonometrika↔ compare
- Model Autoregresif Terdistribusi Lag Nonlinier Panel (Panel NARDL)Ekonometrika↔ compare
- Model Koreksi Kesalahan Vektor Panel (Panel VECM)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →