TAR / SETAR: Autoregresi Ambang untuk Deret Waktu yang Berganti Rezim

TAR dan SETAR adalah model autoregresif nonlinear yang diperkenalkan oleh Howell Tong (1990) yang memungkinkan deret waktu mengikuti dinamika linear yang berbeda dalam rezim-rezim yang berbeda, yang dipisahkan oleh satu atau lebih nilai ambang. SETAR adalah varian yang mengeksitasi diri sendiri (self-exciting), di mana variabel ambang adalah nilai tertinggal dari deret itu sendiri, membuatnya sangat cocok untuk siklus, penyesuaian asimetris, dan perilaku siklus batas yang diamati dalam data ekonomi dan keuangan.