Model ARIMA Fourier
Model ARIMA Fourier memperkaya spesifikasi ARIMA standar dengan suku-suku sinus dan kosinus trigonometri, memungkinkannya menangkap perubahan struktural yang mulus dan bertahap serta musiman nonlinier yang fleksibel tanpa menentukan waktu atau jumlah jeda secara pasti di muka. Model ini banyak digunakan dalam makroekonometrika terapan dan keuangan untuk deret yang menunjukkan dinamika yang berkembang perlahan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-arima-model
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ bandingkan
- Model SARIMAEkonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →