Model GARCH Fourier
Model GARCH Fourier menyematkan suku Fourier trigonometri ke dalam kerangka GARCH standar untuk menangkap pergeseran bertahap dan mulus dalam proses varians kondisional tanpa memerlukan pengetahuan tentang tanggal patahan struktural yang tepat. Dengan memperkirakan pola patahan yang tidak diketahui dengan fungsi sinusoidal, model ini secara bersamaan memodelkan pengelompokan volatilitas dan varians tak bersyarat yang berubah seiring waktu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/fourier-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometrika↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrika↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrika↔ compare
- Uji Batas ARDL FourierEkonometrika↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →