Uji Kausalitas Granger Toda-Yamamoto
Uji kausalitas (TY) Toda-Yamamoto, yang diperkenalkan oleh Toda dan Yamamoto (1995), menyediakan prosedur yang kuat untuk menguji non-kausalitas Granger dalam model vektor autoregresif (VAR) ketika variabel-variabelnya dapat terintegrasi atau terkointegrasi pada orde arbitrer. Dengan sengaja melakukan *over-fitting* pada VAR dengan *lag* tambahan yang setara dengan orde integrasi maksimum, metode ini menghindari kebutuhan untuk uji pra-kointegrasi dan mempertahankan distribusi *chi-squared* asimptotik standar dari statistik Wald.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
Sumber
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/toda-yamamoto-causality
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Uji Kausalitas Granger Dolado-LütkepohlEkonometrika↔ bandingkan
- Uji Kausalitas GrangerEkonometrika↔ bandingkan
- Model Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Similar methods
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →