Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)
Perbedaan GMM, diperkenalkan oleh Arellano dan Bond (1991), mengestimasi model data panel dinamis dengan melakukan differencing pertama pada persamaan untuk menghilangkan efek tetap, kemudian menggunakan lag level dari variabel endogen sebagai instrumen GMM. Ini adalah pendekatan standar ketika variabel dependen yang tertinggal atau regressor endogen lainnya ada dalam panel dengan banyak unit dan sedikit periode waktu.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Peta metode
Lingkup metode terkait — pilih sebuah simpul untuk menjelajah.
+6 lainnya
Sumber
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/difference-gmm
Metode yang mana?
Letakkan metode ini berdampingan dengan kerabat terdekatnya dan baca secara bersisian — pustaka menata bukunya di atas meja; pilihan ada di tangan Anda.
- Estimator GMM Arellano-BondEkonometrika↔ bandingkan
- Model Data Panel DinamisEkonometrika↔ bandingkan
- Model Efek TetapEkonometrika↔ bandingkan
- Analisis Data PanelEkonometrika↔ bandingkan
- Estimator Sistem GMM Panel (Estimator Blundell-Bond)Ekonometrika↔ bandingkan
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →