GMM Perbedaan Nonlinear
GMM Perbedaan Nonlinear memperluas estimator GMM perbedaan Arellano-Bond ke model di mana hubungan struktural antara hasil dan prediktornya secara inheren nonlinear. Dengan perbedaan pertama untuk menghilangkan efek tetap individu dan kemudian menerapkan kondisi momen GMM dengan tingkat tertinggal sebagai instrumen, ia secara konsisten mengestimasi parameter dalam pengaturan panel dinamis tanpa memerlukan bentuk fungsional linear.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresi Kuadrat Terkecil Dua Tahap (2SLS / IV)Ekonometrika↔ compare
- Estimator Perbedaan GMM (Arellano-Bond)Ekonometrika↔ compare
- Metode Variabel Instrumental (IV) untuk Inferensi KausalEkonomi Kesehatan↔ compare
- Model Efek Tetap Data PanelEkonometrika↔ compare
- GMM Sistem (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →