Uji Kointegrasi Berbasis Residu Phillips-Ouliaris
Uji Phillips-Ouliaris, yang diperkenalkan oleh Phillips dan Ouliaris dalam artikel Econometrica mereka tahun 1990, adalah prosedur nonparametrik berbasis residu untuk menguji hipotesis nol tidak adanya kointegrasi di antara sekumpulan deret waktu terintegrasi I(1). Uji ini mengoreksi residu OLS dari regresi kointegrasi untuk korelasi serial dan endogenitas menggunakan estimator varians jangka panjang berbasis kernel, menghasilkan dua statistik—Z_alpha (rasio varians) dan Z_t (koefisien ternormalisasi)—yang distribusi asimptotiknya ditabelkan secara spesifik untuk sistem dengan beberapa regressor stokastik.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uji Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrika↔ compare
- Uji Akar-Unit Phillips-Perron (PP)Ekonometrika↔ compare
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →