Uji Akar Satuan Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Uji Augmented Dickey-Fuller adalah prosedur standar untuk menentukan apakah deret waktu univariat mengandung akar satuan — yaitu, apakah deret tersebut non-stasioner. Uji ini memperluas uji Dickey-Fuller asli dengan memasukkan suku-suku beda tertinggal yang menyerap korelasi serial dalam residual, membuat uji ini valid untuk berbagai macam proses deret waktu yang ditemui dalam ekonomi dan keuangan.
Baca metode selengkapnya
Masuk dengan akun gratis untuk membaca bagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Sumber
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Cara menyitasi halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/id/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrika↔ compare
- Uji Kointegrasi Engle-GrangerEkonometrika↔ compare
- Uji Stasioneritas KPSSEkonometrika↔ compare
- Uji Akar Satuan Phillips-PerronEkonometrika↔ compare
- Uji Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometrika↔ compare
Dirujuk oleh
Menemukan masalah di halaman ini? Laporkan atau usulkan perbaikan →